带投资组合的风险模型

CORC > 兰州理工大学 > 兰州理工大学

	带投资组合的风险模型
	夏亚峰; 罗永丽
刊名	甘肃科学学报
	2011-03-25
期号	2011年01期页码:53-56
关键词	投资组合风险模型鞅停时破产概率
ISSN号	ISSN：1004-0366
DOI	10.16468/j.cnki.issn1004-0366.2011.01.042
英文摘要	由于保险公司风险经营规模的不断扩大,考虑到单一投资项风险模型的局限性,研究了带投资组合的风险模型,并利用鞅论的方法得到了其最终破产概率的一般表达式和破产概率的一个上界.
URL标识	查看原文
语种	中文
内容类型	期刊论文
源URL	[http://119.78.100.223/handle/2XXMBERH/13840]
专题	兰州理工大学
作者单位	兰州理工大学理学院
推荐引用方式 GB/T 7714	夏亚峰,罗永丽. 带投资组合的风险模型[J]. 甘肃科学学报,2011(2011年01期):53-56.
APA	夏亚峰,&罗永丽.(2011).带投资组合的风险模型.甘肃科学学报(2011年01期),53-56.
MLA	夏亚峰,et al."带投资组合的风险模型".甘肃科学学报 .2011年01期(2011):53-56.