基于最大期望满意度与背景风险的模糊投资组合模型研究

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	基于最大期望满意度与背景风险的模糊投资组合模型研究
	李佳 ; 邓雄 ; 徐维军
刊名	数学的实践与认识
	2016-08-08
期号	2016年15期页码:140-149
关键词	期望满意度背景风险投资组合选择模糊变量
ISSN号	ISSN：1000-0984
英文摘要	模糊投资组合是不确定性理论研究的重要领域.然而,由于人的理性局限性,投资者在决策的过程中,可能不是追求理性的效用最大化,而是追求心理满意度的最大化;在金融市场中,投资者不仅面临市场风险,也需要承担由自身因素产生的背景风险.因此,提出了一个考虑背景风险等因素的最大期望满意度模型,该模型的目标是最大化投资组合收益与最小收益证券的差值;最后,以上海证券交易所180指数的十支证券构成的的投资组合为例,分析了此模型在分散投资风险与增加满意度方面的有效性.
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语种	中文
内容类型	期刊论文
源URL	[http://119.78.100.223/handle/2XXMBERH/5253]
专题	兰州理工大学经济管理学院
作者单位	1.华南理工大学工商管理学院 2.兰州理工大学经济管理学院
推荐引用方式 GB/T 7714	李佳,邓雄,徐维军. 基于最大期望满意度与背景风险的模糊投资组合模型研究[J]. 数学的实践与认识,2016(2016年15期):140-149.
APA	李佳,邓雄,&徐维军.(2016).基于最大期望满意度与背景风险的模糊投资组合模型研究.数学的实践与认识(2016年15期),140-149.
MLA	李佳,et al."基于最大期望满意度与背景风险的模糊投资组合模型研究".数学的实践与认识 .2016年15期(2016):140-149.