资本资产定价模型应用研究——对上海机电股份贝塔系数的测算

doi:10.19374/j.cnki.14-1145/f.2016.12.037

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	资本资产定价模型应用研究——对上海机电股份贝塔系数的测算
	张宸; 高芸芸
刊名	生产力研究
	2016-12-15
期号	2016年12期页码:150-153
关键词	贝塔系数资本资产定价模型上海机电股份
ISSN号	ISSN：1004-2768
DOI	10.19374/j.cnki.14-1145/f.2016.12.037
英文摘要	经典的资本资产定价模型中所指的风险,按照是否可以利用多元化投资加以驱除区分为系统风险和非系统风险,而系统风险的大小主要靠β值进行测量。文章以上海机电股份为研究对象,运用图形分析和最小二乘法探究上海机电的预期收益率与风险之间的关系,并预测其β系数。实证结果说明:上海机电股份的风险与其收益之间显示出简单的线性关系,并且为正的线性相关关系;进一步通过预测其β系数发现该股票的风险比整体市场投资组合的风险要高,相应的其收益也大于整体市场投资组合的平均收益率。
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语种	中文
内容类型	期刊论文
源URL	[http://119.78.100.223/handle/2XXMBERH/4676]
专题	兰州理工大学经济管理学院
作者单位	兰州理工大学经济管理学院
推荐引用方式 GB/T 7714	张宸,高芸芸. 资本资产定价模型应用研究——对上海机电股份贝塔系数的测算[J]. 生产力研究,2016(2016年12期):150-153.
APA	张宸,&高芸芸.(2016).资本资产定价模型应用研究——对上海机电股份贝塔系数的测算.生产力研究(2016年12期),150-153.
MLA	张宸,et al."资本资产定价模型应用研究——对上海机电股份贝塔系数的测算".生产力研究 .2016年12期(2016):150-153.