操作风险度量：国内两家股份制商业银行的实证分析

	操作风险度量：国内两家股份制商业银行的实证分析
	樊欣; 杨晓光
刊名	系统工程
	2004
卷号	22.0 期号:005 页码:44-48
关键词	操作风险股份制商业银行收入模型证券因子模型
ISSN号	1001-4098
其他题名	Measuring Operational Risk:The Empirical Ananlysis on Two Stock Commercial Bank in China
英文摘要	操作风险是金融机构需要面对的主要风险之一。操作风险的度量是对操作风险进行有效管理的前提之一。收入模型和证券因子模型是使用由上至下的观点度量操作风险的方法中两种重要的模型。本文利用这两种度量模型对国内两家股份制商业银行的操作风险状况进行了实证分析。研究结果表明：两个模型在某种程度上都可以反映操作风险的大小，收入模型的度量效果优于证券因子模型。
语种	中文
CSCD记录号	CSCD:1586820
内容类型	期刊论文
源URL	[http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/57112]
专题	中国科学院数学与系统科学研究院
作者单位	中国科学院数学与系统科学研究院
推荐引用方式 GB/T 7714	樊欣,杨晓光. 操作风险度量：国内两家股份制商业银行的实证分析[J]. 系统工程,2004,22.0(005):44-48.
APA	樊欣,&杨晓光.(2004).操作风险度量：国内两家股份制商业银行的实证分析.系统工程,22.0(005),44-48.
MLA	樊欣,et al."操作风险度量：国内两家股份制商业银行的实证分析".系统工程 22.0.005(2004):44-48.