带有模糊收益率的投资组合选择模型

	带有模糊收益率的投资组合选择模型
	陈国华 1; 陈收 1; 房勇2 ; 汪寿阳 1
刊名	系统工程理论与实践
	2009
卷号	000 期号:007 页码:8
ISSN号	1000-6788
英文摘要	考虑了预期收益率为模糊数的投资组合选择问题,利用模糊约束简化方差约束,建立了投资组合选择的模糊线性规划模型,然后利用模糊数学知识把模糊线性规划问题转化为多目标线性规划问题,并且设计了模糊算法对其求解,最后通过一个数值算例检验所提模型的可行性,并且对模糊数模型与清晰数模型进行了比较。
语种	英语
内容类型	期刊论文
源URL	[http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/36337]
专题	系统科学研究所
作者单位	1.湖南大学 2.中国科学院数学与系统科学研究院
推荐引用方式 GB/T 7714	陈国华,陈收,房勇,等. 带有模糊收益率的投资组合选择模型[J]. 系统工程理论与实践,2009,000(007):8.
APA	陈国华,陈收,房勇,&汪寿阳.(2009).带有模糊收益率的投资组合选择模型.系统工程理论与实践,000(007),8.
MLA	陈国华,et al."带有模糊收益率的投资组合选择模型".系统工程理论与实践 000.007(2009):8.