中国股市的羊群效应的ARCH检验模型与实证分析

	中国股市的羊群效应的ARCH检验模型与实证分析
	蒋学雷; 陈敏; 吴国富
刊名	数学的实践与认识
	2003
卷号	033 期号:003 页码:56
ISSN号	1000-0984
英文摘要	本文提出一种检验羊群效应的方法，即通过检验个股截面收益的绝对偏差(CSAD)与市场收益的非线性关系。来判断羊群效应是否显著，并对我国沪深两市的羊群效应进行了实证分析，结果发现我国沪深两市存在一定程度的羊群效应。
语种	英语
内容类型	期刊论文
源URL	[http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/49517]
专题	应用数学研究所
作者单位	中国科学院数学与系统科学研究院
推荐引用方式 GB/T 7714	蒋学雷,陈敏,吴国富. 中国股市的羊群效应的ARCH检验模型与实证分析[J]. 数学的实践与认识,2003,033(003):56.
APA	蒋学雷,陈敏,&吴国富.(2003).中国股市的羊群效应的ARCH检验模型与实证分析.数学的实践与认识,033(003),56.
MLA	蒋学雷,et al."中国股市的羊群效应的ARCH检验模型与实证分析".数学的实践与认识 033.003(2003):56.