交叉货币百慕大式互换期权的定价

	交叉货币百慕大式互换期权的定价
	杜志阔 2; 张迪新 1
刊名	应用概率统计
	2011
卷号	027 期号:004 页码:425
ISSN号	1001-4268
英文摘要	本文首先研究了涉及两种货币市场的Hull-White随机利率模型.以此为基础,本文给出了交叉货币百慕大式互换期权的定价公式.由于无法得到显式定价公式,我们使用了Least Squared Monte-Carlo（LSM）算法来确定期权的最优执行时刻.最后本文给出了数值计算方面的结果.
语种	英语
内容类型	期刊论文
源URL	[http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/38674]
专题	中国科学院数学与系统科学研究院
作者单位	1.中国科学院数学与系统科学研究院 2.北京交通大学
推荐引用方式 GB/T 7714	杜志阔,张迪新. 交叉货币百慕大式互换期权的定价[J]. 应用概率统计,2011,027(004):425.
APA	杜志阔,&张迪新.(2011).交叉货币百慕大式互换期权的定价.应用概率统计,027(004),425.
MLA	杜志阔,et al."交叉货币百慕大式互换期权的定价".应用概率统计 027.004(2011):425.