Credit Risk Correlation Evaluation Based on Time-varying Copula Models | |
XIE Chi; LUO Changqing | |
会议名称 | 2010 国际统计与管理工程研讨会 IISMES |
会议日期 | 2010 |
会议地点 | 威海 |
关键词 | credit risk correlation time-varying copula KMV model |
会议录 | 2010 国际统计与管理工程研讨会 IISMES论文集 |
URL标识 | 查看原文 |
内容类型 | 会议论文 |
URI标识 | http://www.corc.org.cn/handle/1471x/6521197 |
专题 | 湖南大学 |
作者单位 | College of Business Administration,Hunan University,Changsha,P.R.China,410082 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | XIE Chi,LUO Changqing. Credit Risk Correlation Evaluation Based on Time-varying Copula Models[C]. 见:2010 国际统计与管理工程研讨会 IISMES. 威海. 2010. |
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