| 部分信息下股票付息的Black-Scholes期权定价公式和一类最优投资问题 | |
| 吴臻; 王光臣 | |
| 刊名 | 系统科学与数学
 |
| 2007 | |
| 卷号 | 27期号:5页码:676-683 |
| 关键词 | 非线性滤波 期权定价 倒向随机微分方程 投资组合 |
| URL标识 | 查看原文 |
| 内容类型 | 期刊论文 |
| URI标识 | http://www.corc.org.cn/handle/1471x/6258080 |
| 专题 | 山东大学 |
| 作者单位 | 1.山东大学数学与系统科学学院, 济南, 山东 250100, 中国. 2.山东大学数学与系统科学学院, 济南, 山东 250100, 中国 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 吴臻,王光臣. 部分信息下股票付息的Black-Scholes期权定价公式和一类最优投资问题[J]. 系统科学与数学,2007,27(5):676-683. |
| APA | 吴臻,&王光臣.(2007).部分信息下股票付息的Black-Scholes期权定价公式和一类最优投资问题.系统科学与数学,27(5),676-683. |
| MLA | 吴臻,et al."部分信息下股票付息的Black-Scholes期权定价公式和一类最优投资问题".系统科学与数学 27.5(2007):676-683. |
| 个性服务 |
| 查看访问统计 |
| 相关权益政策 |
| 暂无数据 |
| 收藏/分享 |
除非特别说明，本系统中所有内容都受版权保护，并保留所有权利。
修改评论