| 沪深A、B股市场分割的实证研究——基于GARCH模型的收益率波动引导关系 | |
| 于蓓[1,2] | |
| 2012 | |
| 卷号 | 25期号:3页码:31-36 |
| 关键词 | 股票市场分割 收益率波动 GARCH模型 Granger因果检验 |
| URL标识 | 查看原文 |
| 内容类型 | 期刊论文 |
| URI标识 | http://www.corc.org.cn/handle/1471x/6117323 |
| 专题 | 山东师范大学 |
| 作者单位 | 1.[1]山东师范大学,山东济南250014 2.[2]山西财经大学,山西太原030006 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 于蓓[1,2]. 沪深A、B股市场分割的实证研究——基于GARCH模型的收益率波动引导关系[J],2012,25(3):31-36. |
| APA | 于蓓[1,2].(2012).沪深A、B股市场分割的实证研究——基于GARCH模型的收益率波动引导关系.,25(3),31-36. |
| MLA | 于蓓[1,2]."沪深A、B股市场分割的实证研究——基于GARCH模型的收益率波动引导关系".25.3(2012):31-36. |
| 个性服务 |
| 查看访问统计 |
| 相关权益政策 |
| 暂无数据 |
| 收藏/分享 |
除非特别说明，本系统中所有内容都受版权保护，并保留所有权利。
修改评论