| 基于EGARCH模型的SHIBOR隔夜拆借利率波动性研究 | |
| 丛琳; 李雪琪 | |
| 刊名 | 现代商业(北京)
 |
| 2014 | |
| 卷号 | 第17期页码:212-213 |
| 关键词 | SHIBOR隔夜拆借利率 EGARCH模型 反杠杆效应 |
| URL标识 | 查看原文 |
| 公开日期 | [db:dc_date_available] |
| 内容类型 | 期刊论文 |
| URI标识 | http://www.corc.org.cn/handle/1471x/6098982 |
| 专题 | 湖南大学 |
| 作者单位 | 湖南大学 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 丛琳,李雪琪. 基于EGARCH模型的SHIBOR隔夜拆借利率波动性研究[J]. 现代商业(北京),2014,第17期:212-213. |
| APA | 丛琳,&李雪琪.(2014).基于EGARCH模型的SHIBOR隔夜拆借利率波动性研究.现代商业(北京),第17期,212-213. |
| MLA | 丛琳,et al."基于EGARCH模型的SHIBOR隔夜拆借利率波动性研究".现代商业(北京) 第17期(2014):212-213. |
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