| 人民币短期利率行为研究方法的一个改进：双指数Jump-GARCH-Vasicek模型的构建与应用 | |
| 谢赤; 张娇艳; 王纲金; 余聪 | |
| 刊名 | 运筹与管理
 |
| 2014 | |
| 卷号 | 第23卷 第5期页码:198-204 |
| 关键词 | 金融工程 双指数Jump-GARCH-Vasicek模型 极大似然估计 人民币短期利率 跳跃行为 |
| ISSN号 | 1007-3221 |
| URL标识 | 查看原文 |
| 公开日期 | [db:dc_date_available] |
| 内容类型 | 期刊论文 |
| URI标识 | http://www.corc.org.cn/handle/1471x/6096687 |
| 专题 | 湖南大学 |
| 作者单位 | 1.湖南大学工商管理学院 2.湖南大学金融与投资管理研究中心 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 谢赤,张娇艳,王纲金,等. 人民币短期利率行为研究方法的一个改进：双指数Jump-GARCH-Vasicek模型的构建与应用[J]. 运筹与管理,2014,第23卷 第5期:198-204. |
| APA | 谢赤,张娇艳,王纲金,&余聪.(2014).人民币短期利率行为研究方法的一个改进：双指数Jump-GARCH-Vasicek模型的构建与应用.运筹与管理,第23卷 第5期,198-204. |
| MLA | 谢赤,et al."人民币短期利率行为研究方法的一个改进：双指数Jump-GARCH-Vasicek模型的构建与应用".运筹与管理 第23卷 第5期(2014):198-204. |
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