上市银行间风险溢出研究:基于时变Copula函数测度的动态相关性 | |
刘轶; 杨苏梅; 池至靖 | |
刊名 | 现代管理科学 |
2014 | |
卷号 | 第7期页码:40-42 |
关键词 | 时变Copula Z检验 风险溢出 CoVaR |
ISSN号 | 1007-368X |
URL标识 | 查看原文 |
公开日期 | [db:dc_date_available] |
内容类型 | 期刊论文 |
URI标识 | http://www.corc.org.cn/handle/1471x/6096147 |
专题 | 湖南大学 |
作者单位 | 1.中国人民大学财政金融学院 2.中国人民大学重阳金融研究院 3.湖南大学金融与统计学院 4.湖南大学数学与计量经济学院 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 刘轶,杨苏梅,池至靖. 上市银行间风险溢出研究:基于时变Copula函数测度的动态相关性[J]. 现代管理科学,2014,第7期:40-42. |
APA | 刘轶,杨苏梅,&池至靖.(2014).上市银行间风险溢出研究:基于时变Copula函数测度的动态相关性.现代管理科学,第7期,40-42. |
MLA | 刘轶,et al."上市银行间风险溢出研究:基于时变Copula函数测度的动态相关性".现代管理科学 第7期(2014):40-42. |
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