| 基于双指数跳扩散过程下的一个最优投资问题 | |
| 罗鹏飞 | |
| 刊名 | 湖南商学院学报
 |
| 2016 | |
| 卷号 | 第3期页码:44-50 |
| 关键词 | 双指数跳过程 最优投资水平 最优关闭水平 期权价值 |
| ISSN号 | 1008-2107 |
| URL标识 | 查看原文 |
| 公开日期 | [db:dc_date_available] |
| 内容类型 | 期刊论文 |
| URI标识 | http://www.corc.org.cn/handle/1471x/6063001 |
| 专题 | 湖南大学 |
| 作者单位 | 湖南大学金融与统计学院 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 罗鹏飞. 基于双指数跳扩散过程下的一个最优投资问题[J]. 湖南商学院学报,2016,第3期:44-50. |
| APA | 罗鹏飞.(2016).基于双指数跳扩散过程下的一个最优投资问题.湖南商学院学报,第3期,44-50. |
| MLA | 罗鹏飞."基于双指数跳扩散过程下的一个最优投资问题".湖南商学院学报 第3期(2016):44-50. |
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