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	Dynamic Robust Pricing Model of European Call Option under the Fractional Market with Knightian Uncertainty
	Zhang, Hui; Meng, Wenyu
	2011
会议名称	International Conference on Advanced Materials and Information Technology Processing (AMITP 2011)
会议日期	APR 17-18, 2011
关键词	robust pricing fractional Brownian motion quasi conditional expectation quasi martingale Knightian uncertaint
卷号	271-273
DOI	10.4028/www.scientific.net/AMR.271-273.675
页码	675-678
收录类别	CPCI-S ; EI
会议录	ADVANCED MATERIALS AND INFORMATION TECHNOLOGY PROCESSING, PTS 1-3
URL标识	查看原文
内容类型	会议论文
URI标识	http://www.corc.org.cn/handle/1471x/6056968
专题	山东大学
作者单位	Shandong Univ Finance, Sch Math & Stat, Jinan 250014, Peoples R China.
推荐引用方式 GB/T 7714	Zhang, Hui,Meng, Wenyu. Dynamic Robust Pricing Model of European Call Option under the Fractional Market with Knightian Uncertainty[C]. 见:International Conference on Advanced Materials and Information Technology Processing (AMITP 2011). APR 17-18, 2011.

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