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	Improving forecasting performance using covariate-dependent copula models
	Li, Feng; Kang, Yanfei
刊名	INTERNATIONAL JOURNAL OF FORECASTING
	2018
卷号	34页码:456-476
关键词	Covariate-dependent copula Financial forecasting Tail-dependence Kendall's tau MCMC
ISSN号	0169-2070
DOI	10.1016/j.ijforecast.2018.01.007
URL标识	查看原文
收录类别	SSCI
WOS记录号	WOS:000449722000006
内容类型	期刊论文
URI标识	http://www.corc.org.cn/handle/1471x/5933492
专题	北京航空航天大学
推荐引用方式 GB/T 7714	Li, Feng,Kang, Yanfei. Improving forecasting performance using covariate-dependent copula models[J]. INTERNATIONAL JOURNAL OF FORECASTING,2018,34:456-476.
APA	Li, Feng,&Kang, Yanfei.(2018).Improving forecasting performance using covariate-dependent copula models.INTERNATIONAL JOURNAL OF FORECASTING,34,456-476.
MLA	Li, Feng,et al."Improving forecasting performance using covariate-dependent copula models".INTERNATIONAL JOURNAL OF FORECASTING 34(2018):456-476.

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