| SABR随机波动率LIBOR市场模型的参数校准估计方法与实证模拟 | |
| 马俊海[1]; 张如竹[2] | |
| 2016 | |
| 卷号 | 33期号:5页码:95 |
| 关键词 | Libor市场模型 Heston随机波动率 SABR随机波动率 马尔科夫链蒙特卡罗莫模拟 参数市场校准 |
| URL标识 | 查看原文 |
| 内容类型 | 期刊论文 |
| URI标识 | http://www.corc.org.cn/handle/1471x/5875510 |
| 专题 | 浙江工商大学 |
| 作者单位 | 1.[1]浙江大学城市学院 2.[2]浙江工商大学金融学院 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 马俊海[1],张如竹[2]. SABR随机波动率LIBOR市场模型的参数校准估计方法与实证模拟[J],2016,33(5):95. |
| APA | 马俊海[1],&张如竹[2].(2016).SABR随机波动率LIBOR市场模型的参数校准估计方法与实证模拟.,33(5),95. |
| MLA | 马俊海[1],et al."SABR随机波动率LIBOR市场模型的参数校准估计方法与实证模拟".33.5(2016):95. |
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