| GARCH模型下基于偏最小二乘的欧式股指期权定价——来自香港恒生指数期权市场的证据 | |
| 魏洁[1]; 韩立岩[2] | |
| 2015 | |
| 卷号 | 0期号:3页码:550-560 |
| 关键词 | 股票指数期权 GARCH模型 情绪指标 偏最小二乘 |
| URL标识 | 查看原文 |
| 内容类型 | 期刊论文 |
| URI标识 | http://www.corc.org.cn/handle/1471x/5787819 |
| 专题 | 山东师范大学 |
| 作者单位 | 1.[1]山东师范大学经济学院 2.[2]北京航空航天大学经济管理学院 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 魏洁[1],韩立岩[2]. GARCH模型下基于偏最小二乘的欧式股指期权定价——来自香港恒生指数期权市场的证据[J],2015,0(3):550-560. |
| APA | 魏洁[1],&韩立岩[2].(2015).GARCH模型下基于偏最小二乘的欧式股指期权定价——来自香港恒生指数期权市场的证据.,0(3),550-560. |
| MLA | 魏洁[1],et al."GARCH模型下基于偏最小二乘的欧式股指期权定价——来自香港恒生指数期权市场的证据".0.3(2015):550-560. |
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