| 金融时间序列长记忆性分析的非线性估计 | |
| 王谦; 刘春; 管河山; 罗智超 | |
| 刊名 | 统计与决策
 |
| 2016 | |
| 期号 | 16页码:145-148 |
| 关键词 | 长记忆性 Hurst指数 非线性估计 股票 |
| ISSN号 | 1002-6487 |
| DOI | 10.13546/j.cnki.tjyjc.2016.16.039 |
| URL标识 | 查看原文 |
| 内容类型 | 期刊论文 |
| URI标识 | http://www.corc.org.cn/handle/1471x/5684959 |
| 专题 | 南华大学 |
| 作者单位 | [罗智超] 厦门大学王亚南经济研究院 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 王谦,刘春,管河山,等. 金融时间序列长记忆性分析的非线性估计[J]. 统计与决策,2016(16):145-148. |
| APA | 王谦,刘春,管河山,&罗智超.(2016).金融时间序列长记忆性分析的非线性估计.统计与决策(16),145-148. |
| MLA | 王谦,et al."金融时间序列长记忆性分析的非线性估计".统计与决策 .16(2016):145-148. |
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