CORC  > 浙江工商大学
中国股票、基金及债券市场间非对称相依趋势分析——基于平滑转换SHR—Copula模型
赵迷[1]
2015
卷号0期号:8页码:17
关键词SHR-Copula 平滑转换模型 尾部相依 非对称演化
URL标识查看原文
内容类型期刊论文
URI标识http://www.corc.org.cn/handle/1471x/5552049
专题浙江工商大学
作者单位[1]浙江工商大学金融学院,浙江杭州310018
推荐引用方式
GB/T 7714
赵迷[1]. 中国股票、基金及债券市场间非对称相依趋势分析——基于平滑转换SHR—Copula模型[J],2015,0(8):17.
APA 赵迷[1].(2015).中国股票、基金及债券市场间非对称相依趋势分析——基于平滑转换SHR—Copula模型.,0(8),17.
MLA 赵迷[1]."中国股票、基金及债券市场间非对称相依趋势分析——基于平滑转换SHR—Copula模型".0.8(2015):17.
个性服务
查看访问统计
相关权益政策
暂无数据
收藏/分享
所有评论 (0)
暂无评论
 

除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。


©版权所有 ©2017 CSpace - Powered by CSpace