| 上海股市收益与流动性风险动态关系实证 | |
| 罗登跃; 王庆 | |
| 刊名 | 哈尔滨工业大学学报
 |
| 2009 | |
| 卷号 | 41期号:4页码:286-288 |
| 关键词 | 流动性风险 动态条件相关多元GARCH模型 向量自回归 脉冲响应函数 方差分解 |
| URL标识 | 查看原文 |
| 内容类型 | 期刊论文 |
| URI标识 | http://www.corc.org.cn/handle/1471x/5525789 |
| 专题 | 山东大学 |
| 作者单位 | 1.山东大学,管理学院, 济南, 山东 250100, 中国. 2.天津大学,管理学院, 天津 300072, 中国 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 罗登跃,王庆. 上海股市收益与流动性风险动态关系实证[J]. 哈尔滨工业大学学报,2009,41(4):286-288. |
| APA | 罗登跃,&王庆.(2009).上海股市收益与流动性风险动态关系实证.哈尔滨工业大学学报,41(4),286-288. |
| MLA | 罗登跃,et al."上海股市收益与流动性风险动态关系实证".哈尔滨工业大学学报 41.4(2009):286-288. |
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