| 基于Expectile风险建模的原油价格风险测度研究 | |
| 胡宗义; 万闯; 李毅 | |
| 刊名 | 统计与信息论坛
 |
| 2018 | |
| 卷号 | 第1期页码:58-64 |
| 关键词 | 油价风险 期望分位数 极值理论 |
| ISSN号 | 1007-3116 |
| URL标识 | 查看原文 |
| 公开日期 | [db:dc_date_available] |
| 内容类型 | 期刊论文 |
| URI标识 | http://www.corc.org.cn/handle/1471x/5457154 |
| 专题 | 湖南大学 |
| 作者单位 | 湖南大学金融与统计学院 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 胡宗义,万闯,李毅. 基于Expectile风险建模的原油价格风险测度研究[J]. 统计与信息论坛,2018,第1期:58-64. |
| APA | 胡宗义,万闯,&李毅.(2018).基于Expectile风险建模的原油价格风险测度研究.统计与信息论坛,第1期,58-64. |
| MLA | 胡宗义,et al."基于Expectile风险建模的原油价格风险测度研究".统计与信息论坛 第1期(2018):58-64. |
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