基于考虑外生变量的SWARCH模型对中国股市波动性的实证研究 | |
李金凤; 张德生; 井霞霞 | |
2012 | |
卷号 | 30页码:82-86 |
关键词 | 上证指数 GARCH外生变量 GARCH模型 SWARCH模型 |
ISSN号 | 1000-5811 |
DOI | 10.3969/j.issn.1000-5811.2012.01.021 |
URL标识 | 查看原文 |
内容类型 | 期刊论文 |
URI标识 | http://www.corc.org.cn/handle/1471x/5014051 |
专题 | 西安理工大学 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 李金凤,张德生,井霞霞. 基于考虑外生变量的SWARCH模型对中国股市波动性的实证研究[J],2012,30:82-86. |
APA | 李金凤,张德生,&井霞霞.(2012).基于考虑外生变量的SWARCH模型对中国股市波动性的实证研究.,30,82-86. |
MLA | 李金凤,et al."基于考虑外生变量的SWARCH模型对中国股市波动性的实证研究".30(2012):82-86. |
个性服务 |
查看访问统计 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论