CORC  > 西安理工大学
基于混合Copula-GARCH模型的黄金与股票的相关性分析
杜方欣; 张德生
2013
页码353-355
关键词混合Copula GARCH-GED EGARCH-GED 相关性
ISSN号1001-828X
DOI10.3969/j.issn.1001-828X.2013.24.284
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内容类型期刊论文
URI标识http://www.corc.org.cn/handle/1471x/5007954
专题西安理工大学
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GB/T 7714
杜方欣,张德生. 基于混合Copula-GARCH模型的黄金与股票的相关性分析[J],2013:353-355.
APA 杜方欣,&张德生.(2013).基于混合Copula-GARCH模型的黄金与股票的相关性分析.,353-355.
MLA 杜方欣,et al."基于混合Copula-GARCH模型的黄金与股票的相关性分析".(2013):353-355.
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