| 题名 | 基于Copula-GARCH模型的相关性分析及投资组合的VaR计算 |
| 作者 | 杜方欣 |
| 答辩日期 | 2014 |
| 授予单位 | 西安理工大学 |
| 关键词 | 混合Copula函数 相关性分析 EM算法 蒙特卡洛仿真 投资组合 金融市场 VaR计算 |
| 学位名称 | 硕士 |
| URL标识 | 查看原文 |
| 内容类型 | 学位论文 |
| URI标识 | http://www.corc.org.cn/handle/1471x/4994441 |
| 专题 | 西安理工大学 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 杜方欣. 基于Copula-GARCH模型的相关性分析及投资组合的VaR计算[D]. 西安理工大学. 2014. |
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