| 股指期货与股指现货之间价格发现与波动溢出效应研究——基于沪深300股指期货高频数据的实证分析 | |
| 杨东晓 | |
| 刊名 | 山东大学学报(哲学社会科学版)
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| 2015 | |
| 期号 | 06页码:102-110 |
| 关键词 | 股指期货 价格发现 波动溢出 向量误差修正模型 BEKK-GARCH模型 |
| URL标识 | 查看原文 |
| 内容类型 | 期刊论文 |
| URI标识 | http://www.corc.org.cn/handle/1471x/4787318 |
| 专题 | 山东大学 |
| 作者单位 | 山东大学经济学院 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 杨东晓. 股指期货与股指现货之间价格发现与波动溢出效应研究——基于沪深300股指期货高频数据的实证分析[J]. 山东大学学报(哲学社会科学版),2015(06):102-110. |
| APA | 杨东晓.(2015).股指期货与股指现货之间价格发现与波动溢出效应研究——基于沪深300股指期货高频数据的实证分析.山东大学学报(哲学社会科学版)(06),102-110. |
| MLA | 杨东晓."股指期货与股指现货之间价格发现与波动溢出效应研究——基于沪深300股指期货高频数据的实证分析".山东大学学报(哲学社会科学版) .06(2015):102-110. |
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