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题名	基于高频数据的投资组合VaR测度研究
作者	袁洪
答辩日期	2018
导师	于文华 ; 成都理工大学
关键词	GARCH模型 Realized GARCH模型 HAR模型 Copula函数 VaR
URL标识	查看原文
内容类型	学位论文
URI标识	http://www.corc.org.cn/handle/1471x/4677035
专题	成都理工大学
作者单位	[1]成都理工大学
推荐引用方式 GB/T 7714	袁洪. 基于高频数据的投资组合VaR测度研究[D]. 2018.

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