布朗桥中极值分布及在国债风险分析中的应用 Extreme Value Distribution on the Brown Bridge and Applied to Risk Analysis of Bond | |
杨创元[1] | |
2012 | |
卷号 | 20期号:9页码:2105 |
关键词 | 布朗桥运动 极值分布 VaR(在险价值) |
URL标识 | 查看原文 |
内容类型 | 期刊论文 |
URI标识 | http://www.corc.org.cn/handle/1471x/4620895 |
专题 | 暨南大学 |
作者单位 | [1]暨南大学,广州510632 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 杨创元[1]. 布朗桥中极值分布及在国债风险分析中的应用 Extreme Value Distribution on the Brown Bridge and Applied to Risk Analysis of Bond[J],2012,20(9):2105. |
APA | 杨创元[1].(2012).布朗桥中极值分布及在国债风险分析中的应用 Extreme Value Distribution on the Brown Bridge and Applied to Risk Analysis of Bond.,20(9),2105. |
MLA | 杨创元[1]."布朗桥中极值分布及在国债风险分析中的应用 Extreme Value Distribution on the Brown Bridge and Applied to Risk Analysis of Bond".20.9(2012):2105. |
个性服务 |
查看访问统计 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论