| 基于随机波动率模型的上证50ETF期权定价研究 | |
| 吴鑫育; 李心丹; 马超群 | |
| 刊名 | 数理统计与管理
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| 2019 | |
| 卷号 | 第1期页码:115-131 |
| 关键词 | 期权定价 随机波动率 非仿射模型 上证50ETF期权 两步估计法 |
| ISSN号 | 1002-1566 |
| URL标识 | 查看原文 |
| 公开日期 | [db:dc_date_available] |
| 内容类型 | 期刊论文 |
| URI标识 | http://www.corc.org.cn/handle/1471x/4598800 |
| 专题 | 湖南大学 |
| 作者单位 | 1.安徽财经大学金融学院 2.南京大学工程管理学院 3.湖南大学工商管理学院 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 吴鑫育,李心丹,马超群. 基于随机波动率模型的上证50ETF期权定价研究[J]. 数理统计与管理,2019,第1期:115-131. |
| APA | 吴鑫育,李心丹,&马超群.(2019).基于随机波动率模型的上证50ETF期权定价研究.数理统计与管理,第1期,115-131. |
| MLA | 吴鑫育,et al."基于随机波动率模型的上证50ETF期权定价研究".数理统计与管理 第1期(2019):115-131. |
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