QQ客服 官方微博 反馈留言

	Derivatives trading for insurers
	Xue, Xiaole; Wei, Pengyu; Weng, Chengguo
刊名	INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS
	2019
卷号	84页码:40-53
关键词	Derivatives trading HJB equations Investment-reinsurance Stochastic control Stochastic volatility
DOI	10.1016/j.insmatheco.2018.11.001
URL标识	查看原文
公开日期	[db:dc_date_available]
内容类型	期刊论文
URI标识	http://www.corc.org.cn/handle/1471x/4541644
专题	山东大学
作者单位	1.Shandong Univ, Zhongtai Secur Inst Financial Studies, Jinan 250100, Shandong, Peoples R China. 2.UNSW Australia, Sch Risk
推荐引用方式 GB/T 7714	Xue, Xiaole,Wei, Pengyu,Weng, Chengguo. Derivatives trading for insurers[J]. INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS,2019,84:40-53.
APA	Xue, Xiaole,Wei, Pengyu,&Weng, Chengguo.(2019).Derivatives trading for insurers.INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS,84,40-53.
MLA	Xue, Xiaole,et al."Derivatives trading for insurers".INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS 84(2019):40-53.

个性服务

查看访问统计

相关权益政策

暂无数据

收藏/分享

除非特别说明，本系统中所有内容都受版权保护，并保留所有权利。