基于修正GARCH模型的套期保值比率波动性分析 | |
夏婧[1]; 谭政勋[1,2]; 夏晓平[3] | |
2012 | |
期号 | 18页码:63 |
关键词 | 修正GARCH模型 最小方差套期保值比率 黄金期货 |
URL标识 | 查看原文 |
内容类型 | 期刊论文 |
URI标识 | http://www.corc.org.cn/handle/1471x/4458490 |
专题 | 暨南大学 |
作者单位 | 1.[1]暨南大学经济学院金融系 2.[2]暨南大学金融研究所,广州510632 3.[3]常州工程职业技术学院,江苏常州213164 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 夏婧[1],谭政勋[1,2],夏晓平[3]. 基于修正GARCH模型的套期保值比率波动性分析[J],2012(18):63. |
APA | 夏婧[1],谭政勋[1,2],&夏晓平[3].(2012).基于修正GARCH模型的套期保值比率波动性分析.(18),63. |
MLA | 夏婧[1],et al."基于修正GARCH模型的套期保值比率波动性分析"..18(2012):63. |
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