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	基于修正GARCH模型的套期保值比率波动性分析
	夏婧[1]; 谭政勋[1,2]; 夏晓平[3]
	2012
期号	18页码:63
关键词	修正GARCH模型 最小方差套期保值比率 黄金期货
URL标识	查看原文
内容类型	期刊论文
URI标识	http://www.corc.org.cn/handle/1471x/4458490
专题	暨南大学
作者单位	1.[1]暨南大学经济学院金融系 2.[2]暨南大学金融研究所,广州510632 3.[3]常州工程职业技术学院,江苏常州213164
推荐引用方式 GB/T 7714	夏婧[1],谭政勋[1,2],夏晓平[3]. 基于修正GARCH模型的套期保值比率波动性分析[J],2012(18):63.
APA	夏婧[1],谭政勋[1,2],&夏晓平[3].(2012).基于修正GARCH模型的套期保值比率波动性分析.(18),63.
MLA	夏婧[1],et al."基于修正GARCH模型的套期保值比率波动性分析"..18(2012):63.

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