| 中国股市整合风险测度研究——基于VaR框架和相关结构的分析 | |
| 覃小兵; 唐晓华; 林宇 | |
| 2015 | |
| 卷号 | 0期号:2页码:54-61 |
| 关键词 | 整合风险 流动性风险 市场风险 Copula函数 蒙特卡洛模拟 |
| URL标识 | 查看原文 |
| 内容类型 | 期刊论文 |
| URI标识 | http://www.corc.org.cn/handle/1471x/4385398 |
| 专题 | 成都理工大学 |
| 作者单位 | 1.[1]成都理工大学商学院.成都610059 2.[2]四川工商职业技术学院,四川都江堰611830 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 覃小兵,唐晓华,林宇. 中国股市整合风险测度研究——基于VaR框架和相关结构的分析[J],2015,0(2):54-61. |
| APA | 覃小兵,唐晓华,&林宇.(2015).中国股市整合风险测度研究——基于VaR框架和相关结构的分析.,0(2),54-61. |
| MLA | 覃小兵,et al."中国股市整合风险测度研究——基于VaR框架和相关结构的分析".0.2(2015):54-61. |
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