基于GARCH模型的金融市场交叉波动研究 | |
唐海英 | |
2016 | |
卷号 | 0期号:31页码:101-102 |
关键词 | 股指期货市场 股票现货市场 风险传导 GARCH模型 |
URL标识 | 查看原文 |
内容类型 | 期刊论文 |
URI标识 | http://www.corc.org.cn/handle/1471x/4377187 |
专题 | 成都理工大学 |
作者单位 | [1]成都理工大学商学院,四川成都610059 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 唐海英. 基于GARCH模型的金融市场交叉波动研究[J],2016,0(31):101-102. |
APA | 唐海英.(2016).基于GARCH模型的金融市场交叉波动研究.,0(31),101-102. |
MLA | 唐海英."基于GARCH模型的金融市场交叉波动研究".0.31(2016):101-102. |
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