| 中国股市经流动性调整的极值风险测度研究 | |
| 覃小兵; 陈粘; 林宇 | |
| 2015 | |
| 卷号 | 0期号:10页码:81-88 |
| 关键词 | 股票市场 BDSS模型 极值理论 流动性调整 变现时间 风险测度 |
| URL标识 | 查看原文 |
| 内容类型 | 期刊论文 |
| URI标识 | http://www.corc.org.cn/handle/1471x/4347702 |
| 专题 | 成都理工大学 |
| 作者单位 | 1.[1]成都理工大学商学院,四川成都610059 2.[2]成都理工大学管理科学学院,四川成都610059 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 覃小兵,陈粘,林宇. 中国股市经流动性调整的极值风险测度研究[J],2015,0(10):81-88. |
| APA | 覃小兵,陈粘,&林宇.(2015).中国股市经流动性调整的极值风险测度研究.,0(10),81-88. |
| MLA | 覃小兵,et al."中国股市经流动性调整的极值风险测度研究".0.10(2015):81-88. |
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