CORC  > 武汉大学
财政缺口下养老保险基金最优风险投资组合策略研究
王增文
刊名华中科技大学学报(社会科学版)
2018
卷号32期号:010
关键词养老保险 Markowitz投资组合模型 最优投资组合策略
ISSN号1671-7023
DOI10.19648/j.cnki.jhustss1980.2018.01.005
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收录类别CSSCI ; CNKI
语种中文
内容类型期刊论文
URI标识http://www.corc.org.cn/handle/1471x/4153081
专题武汉大学
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GB/T 7714
王增文. 财政缺口下养老保险基金最优风险投资组合策略研究[J]. 华中科技大学学报(社会科学版),2018,32(010).
APA 王增文.(2018).财政缺口下养老保险基金最优风险投资组合策略研究.华中科技大学学报(社会科学版),32(010).
MLA 王增文."财政缺口下养老保险基金最优风险投资组合策略研究".华中科技大学学报(社会科学版) 32.010(2018).
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