| 人民币汇率与中国股市溢出效应研究——基于VAR-GARCH-BEKK扩展模型 | |
| 史芳芳; 任小勋 | |
| 刊名 | 金融理论与实践
 |
| 2016 | |
| 期号 | 9 |
| 关键词 | 汇率 股票市场 VAR-GARCH-BEKK扩展模型 溢出效应 |
| ISSN号 | 1003-4625 |
| URL标识 | 查看原文 |
| 收录类别 | CNKI |
| 语种 | 中文 |
| 内容类型 | 期刊论文 |
| URI标识 | http://www.corc.org.cn/handle/1471x/3850086 |
| 专题 | 武汉大学 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 史芳芳,任小勋. 人民币汇率与中国股市溢出效应研究——基于VAR-GARCH-BEKK扩展模型[J]. 金融理论与实践,2016(9). |
| APA | 史芳芳,&任小勋.(2016).人民币汇率与中国股市溢出效应研究——基于VAR-GARCH-BEKK扩展模型.金融理论与实践(9). |
| MLA | 史芳芳,et al."人民币汇率与中国股市溢出效应研究——基于VAR-GARCH-BEKK扩展模型".金融理论与实践 .9(2016). |
| 个性服务 |
| 查看访问统计 |
| 相关权益政策 |
| 暂无数据 |
| 收藏/分享 |
除非特别说明，本系统中所有内容都受版权保护，并保留所有权利。
修改评论