人民币汇率与中国股市溢出效应研究——基于VAR-GARCH-BEKK扩展模型 | |
史芳芳; 任小勋 | |
刊名 | 金融理论与实践
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2016 | |
期号 | 9 |
关键词 | 汇率 股票市场 VAR-GARCH-BEKK扩展模型 溢出效应 |
ISSN号 | 1003-4625 |
URL标识 | 查看原文 |
收录类别 | CNKI |
语种 | 中文 |
内容类型 | 期刊论文 |
URI标识 | http://www.corc.org.cn/handle/1471x/3850086 |
专题 | 武汉大学 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 史芳芳,任小勋. 人民币汇率与中国股市溢出效应研究——基于VAR-GARCH-BEKK扩展模型[J]. 金融理论与实践,2016(9). |
APA | 史芳芳,&任小勋.(2016).人民币汇率与中国股市溢出效应研究——基于VAR-GARCH-BEKK扩展模型.金融理论与实践(9). |
MLA | 史芳芳,et al."人民币汇率与中国股市溢出效应研究——基于VAR-GARCH-BEKK扩展模型".金融理论与实践 .9(2016). |
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