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	短期融资券发行利差风险结构探析——基于Z值模型的计量
	马改云[1]; 孙仕明[2]
	2009
卷号	24期号:[db:dc_citation_issue]页码:102
关键词	短期融资券 Merton模型 Z值模型 违约风险 流动性风险
DOI	[db:dc_identifier_doi]
URL标识	查看原文
WOS记录号	[db:dc_identifier_wosid]
内容类型	期刊论文
URI标识	http://www.corc.org.cn/handle/1471x/3355327
专题	暨南大学
作者单位	1.[1]暨南大学经济学院,广东广州510632 2.[2]郑州铁路职业技术学院管理工程系,河南郑州450052
推荐引用方式 GB/T 7714	马改云[1],孙仕明[2]. 短期融资券发行利差风险结构探析——基于Z值模型的计量[J],2009,24([db:dc_citation_issue]):102.
APA	马改云[1],&孙仕明[2].(2009).短期融资券发行利差风险结构探析——基于Z值模型的计量.,24([db:dc_citation_issue]),102.
MLA	马改云[1],et al."短期融资券发行利差风险结构探析——基于Z值模型的计量".24.[db:dc_citation_issue](2009):102.

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