投资组合优化模型的一个序列凸近似算法 | |
李卫国; 张宏伟; 梁锡军 | |
刊名 | 大连理工大学学报
![]() |
2017 | |
卷号 | 57页码:321-326 |
关键词 | 投资组合 序列凸近似 凸优化 Monte-Carlo方法 |
ISSN号 | 1000-8608 |
URL标识 | 查看原文 |
WOS记录号 | [db:dc_identifier_wosid] |
内容类型 | 期刊论文 |
URI标识 | http://www.corc.org.cn/handle/1471x/3280386 |
专题 | 大连理工大学 |
作者单位 | 1.大连理工大学 数学科学学院,辽宁 大连 116024 2.辽宁地质工程职业学院,辽宁 丹东 118303 3.大连理工大学 数学科学学院,辽宁 大连,116024 4.中国石油大学理学院,山东 青岛,266580 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 李卫国,张宏伟,梁锡军. 投资组合优化模型的一个序列凸近似算法[J]. 大连理工大学学报,2017,57:321-326. |
APA | 李卫国,张宏伟,&梁锡军.(2017).投资组合优化模型的一个序列凸近似算法.大连理工大学学报,57,321-326. |
MLA | 李卫国,et al."投资组合优化模型的一个序列凸近似算法".大连理工大学学报 57(2017):321-326. |
个性服务 |
查看访问统计 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论