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	基于MonteCarlo模拟的巨灾风险债券定价研究——以中国洪水巨灾债券为例 Catastrophe Risk Bonds Pricing Based on Monte Carlo Simulation --Taking Flooding Catastrophe Bonds in China as an Example
	黄英君[1]; 李江艳[1]; 韩经纬[1]
	2016
卷号	35页码:50-55
URL标识	查看原文
内容类型	期刊论文
URI标识	http://www.corc.org.cn/handle/1471x/3032731
专题	重庆大学
推荐引用方式 GB/T 7714	黄英君[1],李江艳[1],韩经纬[1]. 基于MonteCarlo模拟的巨灾风险债券定价研究——以中国洪水巨灾债券为例 Catastrophe Risk Bonds Pricing Based on Monte Carlo Simulation --Taking Flooding Catastrophe Bonds in China as an Example[J],2016,35:50-55.
APA	黄英君[1],李江艳[1],&韩经纬[1].(2016).基于MonteCarlo模拟的巨灾风险债券定价研究——以中国洪水巨灾债券为例 Catastrophe Risk Bonds Pricing Based on Monte Carlo Simulation --Taking Flooding Catastrophe Bonds in China as an Example.,35,50-55.
MLA	黄英君[1],et al."基于MonteCarlo模拟的巨灾风险债券定价研究——以中国洪水巨灾债券为例 Catastrophe Risk Bonds Pricing Based on Monte Carlo Simulation --Taking Flooding Catastrophe Bonds in China as an Example".35(2016):50-55.

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