互联网金融对中国商业银行系统性风险的影响——基于SVAR模型的实证研究

doi:10.16339/j.cnki.hdxbcjb.2017.01.003

	互联网金融对中国商业银行系统性风险的影响——基于SVAR模型的实证研究
	邹静; 王洪卫
刊名	财经理论与实践
	2017-01-25
期号	2017年01期页码:17-23
关键词	银行系统性风险互联网金融突变分析 SVAR模型实证研究
ISSN号	1003-7217
DOI	10.16339/j.cnki.hdxbcjb.2017.01.003
英文摘要	首先运用主成分分析法测算我国商业银行的系统性风险,接着运用突变分析和SVAR模型等计量方法实证互联网金融对我国商业银行系统性风险的影响。结果表明:互联网金融发展影响商业银行系统性风险的路径为:"互联网金融—商业银行的资产负债结构—商业银行的成本收入比—商业银行的系统性风险",且它对银行系统性风险的影响存在"期限结构效应",即互联网金融在短期内会增加我国银行系统性风险,但从中长期来看,对我国银行系统性风险的影响并不大,两者可作为互利共生的事物共同发展。互联网金融的存在对我国金融改革有很好的倒逼作用,能在一定程度上促进金融监管的创新。
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语种	中文
内容类型	期刊论文
源URL	[http://10.2.47.112/handle/2XS4QKH4/12993]
专题	公共经济与管理学院
作者单位	上海财经大学公共经济与管理学院
推荐引用方式 GB/T 7714	邹静,王洪卫. 互联网金融对中国商业银行系统性风险的影响——基于SVAR模型的实证研究[J]. 财经理论与实践,2017(2017年01期):17-23.
APA	邹静,&王洪卫.(2017).互联网金融对中国商业银行系统性风险的影响——基于SVAR模型的实证研究.财经理论与实践(2017年01期),17-23.
MLA	邹静,et al."互联网金融对中国商业银行系统性风险的影响——基于SVAR模型的实证研究".财经理论与实践 .2017年01期(2017):17-23.