AR-GARCH型残差控制图及其应用研究

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	AR-GARCH型残差控制图及其应用研究
	张力健; 杨继平; 张秋菊
刊名	中国管理科学
	2006
期号	2006年第z1期15-19,共5页页码:15-19
关键词	统计过程控制 AR-GARcH型残差控制图股票周收益序列
英文摘要	受控过程经常呈现出自相关性和波动簇聚性并存的特征.为解决这类过程的监控问题,本文提出ARGARcH型残差控制图,用自回归模型结合残差图解决自相关问题;用受控过程的条件标准差替代无条件标准差,构造控制图的控制线,解决波动簇聚的问题.并结合对股票周收益序列进行监控的实例对该控制图的有效性加以分析.
语种	中文
内容类型	期刊论文
源URL	[http://10.2.47.112/handle/2XS4QKH4/32884]
专题	上海财经大学
作者单位	北京航空航天大学经管学院,北京,100083北京航空航天大学经管学院,北京,100083上海财经大学工商管理学院,上海,200433
推荐引用方式 GB/T 7714	张力健,杨继平,张秋菊. AR-GARCH型残差控制图及其应用研究[J]. 中国管理科学,2006(2006年第z1期15-19,共5页):15-19.
APA	张力健,杨继平,&张秋菊.(2006).AR-GARCH型残差控制图及其应用研究.中国管理科学(2006年第z1期15-19,共5页),15-19.
MLA	张力健,et al."AR-GARCH型残差控制图及其应用研究".中国管理科学 .2006年第z1期15-19,共5页(2006):15-19.