国债利率结构的动态分析与思考

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	国债利率结构的动态分析与思考
	杨大楷; 王欢
刊名	统计与信息论坛
	1999-09-25
期号	1999年03期页码:17-21
关键词	国债利率结构数理分析利率水平
ISSN号	1007-3116
英文摘要	文章通过动态追踪１９９８年１ —８月国债收益率曲线的变动得出以下结论：一是蝴蝶型变动偏多表明较为严重的市场分割，并对运用欠期技术规避风险产生影响。二是１９９８年的数次降息是影响利率结构变动的主要因素，但每次降息对利率结构有不同的作用方式。三是新国债发行的示范效应大于挤占效应。四是利率结构的波动特征对运用财政货币政策实施宏观调控有重要的参考价值
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语种	中文
内容类型	期刊论文
源URL	[http://10.2.47.112/handle/2XS4QKH4/29761]
专题	上海财经大学
作者单位	上海财经大学万泰国际投资学院!上海200433
推荐引用方式 GB/T 7714	杨大楷,王欢. 国债利率结构的动态分析与思考[J]. 统计与信息论坛,1999(1999年03期):17-21.
APA	杨大楷,&王欢.(1999).国债利率结构的动态分析与思考.统计与信息论坛(1999年03期),17-21.
MLA	杨大楷,et al."国债利率结构的动态分析与思考".统计与信息论坛 .1999年03期(1999):17-21.