证券投资频度风险的计量与控制研究

CORC > 上海财经大学 > 上海财经大学

	证券投资频度风险的计量与控制研究
	王明涛
刊名	郑州大学学报(工学版)
	2003-06-30
期号	2003年02期页码:53-58
关键词	证券投资频度风险计量模型控制方法
ISSN号	1007-6492
英文摘要	证券投资的频度风险描述的是在规定的时间内不利结果出现的频繁程度,反映的是风险负面性的紧迫程度.尽管人们在风险度量中认识到了负面性的紧迫程度,但对频度风险的测度和控制,往往局限于定性分析,且缺乏理论支持.从证券投资频度风险的本质属性分析入手,从定量的角度出发,通过引入频度系数,提出了频度风险的测度模型,并给出了频度风险的估计方法,特别是频度系数的两种估计方法;最后,从理论上证明通过构建证券组合,可有效降低频度风险,为频度风险的深入研究提供有益参考.
URL标识	查看原文
语种	中文
内容类型	期刊论文
源URL	[http://10.2.47.112/handle/2XS4QKH4/27588]
专题	上海财经大学
作者单位	上海财经大学证券期货学院上海200433
推荐引用方式 GB/T 7714	王明涛. 证券投资频度风险的计量与控制研究[J]. 郑州大学学报(工学版),2003(2003年02期):53-58.
APA	王明涛.(2003).证券投资频度风险的计量与控制研究.郑州大学学报(工学版)(2003年02期),53-58.
MLA	王明涛."证券投资频度风险的计量与控制研究".郑州大学学报(工学版) .2003年02期(2003):53-58.