保险公司基于负债和盈余的投资组合绩效度量模型

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	保险公司基于负债和盈余的投资组合绩效度量模型
	秦振球 ; 周淳 ; 俞自由
刊名	中国保险管理干部学院学报
	2003-12-15
期号	2003年06期页码:页数：2
关键词	基于负债的资产组合基于盈余的资产组合
ISSN号	1003-9074
英文摘要	保险公司在投资时可能存在代理成本,牺牲保单持有人的利益来实现保险公司股东价值的最大化。本文根据保险公司这类负债类投资者的特点,采用负债收益率和盈余收益率两个标准对保险公司的投资组合绩效进行度量,得出对投资组合收益产生影响的四个组成部分,从而使投资者关注保单持有人的利益,减少这种代理成本。
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语种	中文
内容类型	期刊论文
源URL	[http://10.2.47.112/handle/2XS4QKH4/27260]
专题	上海财经大学
作者单位	1.上海财经大学金融保险研究所 2.上海房地产资产管理有限公司 3.上海财经大学金融学院
推荐引用方式 GB/T 7714	秦振球,周淳,俞自由. 保险公司基于负债和盈余的投资组合绩效度量模型[J]. 中国保险管理干部学院学报,2003(2003年06期):页数：2.
APA	秦振球,周淳,&俞自由.(2003).保险公司基于负债和盈余的投资组合绩效度量模型.中国保险管理干部学院学报(2003年06期),页数：2.
MLA	秦振球,et al."保险公司基于负债和盈余的投资组合绩效度量模型".中国保险管理干部学院学报 .2003年06期(2003):页数：2.