基于正态混合分布的上证指数波动性分析

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	基于正态混合分布的上证指数波动性分析
	徐光林
刊名	商业研究
	2006-08-10
期号	2006年15期页码:45-47
关键词	厚尾性正态混合 GARCH模型波动性
ISSN号	1001-148X
DOI	10.13902/j.cnki.syyj.2006.15.013
英文摘要	近年来,越来越多的实证研究表明实测金融数据的尾部往往厚于正态分布的尾部,并不服从传统的正态分布假设。而正态混合分布能够具有厚尾、有偏、任意阶矩等良好性质。因此,只有用正态混合分布假设下的GARCH模型才可以较好地解释上证指数的波动性。
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语种	中文
内容类型	期刊论文
源URL	[http://10.2.47.112/handle/2XS4QKH4/24636]
专题	上海财经大学
作者单位	上海财经大学经济学院上海200433
推荐引用方式 GB/T 7714	徐光林. 基于正态混合分布的上证指数波动性分析[J]. 商业研究,2006(2006年15期):45-47.
APA	徐光林.(2006).基于正态混合分布的上证指数波动性分析.商业研究(2006年15期),45-47.
MLA	徐光林."基于正态混合分布的上证指数波动性分析".商业研究 .2006年15期(2006):45-47.