| LQ理论在一类跨国资产投资组合优化决策中的应用 | |
| 袁军 | |
| 刊名 | 山西师范大学学报(自然科学版)
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| 2007-12-30 | |
| 期号 | 2007年04期页码:22-26 |
| 关键词 | 均值-方差 最优投资策略 有效边界 黎卡提方程 |
| ISSN号 | 1009-4490 |
| 英文摘要 | 本文考察在连续时间情形下,一类跨国(主要研究两国之间)证券投资组合在均值—方差(M-V)优化准则下的最优投资策略(u*(t)),并进一步对该投资组合的有效边界进行研究,得出均值和方差之间的具体表达式. |
| URL标识 | 查看原文 |
| 语种 | 中文 |
| 内容类型 | 期刊论文 |
| 源URL | [http://10.2.47.112/handle/2XS4QKH4/22932]  |
| 专题 | 上海财经大学 |
| 作者单位 | 上海财经大学金融学院 上海200433 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 袁军. LQ理论在一类跨国资产投资组合优化决策中的应用[J]. 山西师范大学学报(自然科学版),2007(2007年04期):22-26. |
| APA | 袁军.(2007).LQ理论在一类跨国资产投资组合优化决策中的应用.山西师范大学学报(自然科学版)(2007年04期),22-26. |
| MLA | 袁军."LQ理论在一类跨国资产投资组合优化决策中的应用".山西师范大学学报(自然科学版) .2007年04期(2007):22-26. |
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