国债市场分割下的市场间互动关系研究

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	国债市场分割下的市场间互动关系研究
	赵洋
刊名	生产力研究
	2008-11-15
期号	2008年21期页码:51-52+50
关键词	银行间国债指数交易所国债指数协整向量自回归模型格兰杰因果检验
ISSN号	1004-2768
DOI	10.19374/j.cnki.14-1145/f.2008.21.022
英文摘要	我国的国债市场由于投资限制及市场间的物理差异等原因处于分割状态,文章利用时间序列分析中的协整理论对银行间国债指数与交易所国债指数进行了协整分析。并利用向量误差修正模型和格兰杰因果检验对两市场指数进行了领先-滞后分析。结果表明,银行间国债市场与交易所国债市场存在协整关系,具有长期稳定的均衡。就短期看,仅存在交易所国债市场对银行间国债市场的单向引导关系,交易所市场的波动具有一定外生性,且大约领先银行间国债市场二天。
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语种	中文
内容类型	期刊论文
源URL	[http://10.2.47.112/handle/2XS4QKH4/21834]
专题	上海财经大学
作者单位	上海财经大学金融学院
推荐引用方式 GB/T 7714	赵洋. 国债市场分割下的市场间互动关系研究[J]. 生产力研究,2008(2008年21期):51-52+50.
APA	赵洋.(2008).国债市场分割下的市场间互动关系研究.生产力研究(2008年21期),51-52+50.
MLA	赵洋."国债市场分割下的市场间互动关系研究".生产力研究 .2008年21期(2008):51-52+50.