利率期限结构的B-样条校准法

CORC > 上海财经大学 > 上海财经大学

	利率期限结构的B-样条校准法
	刘永刚
刊名	经济数学
	2009-02-15
期号	2009年01期页码:27-35
关键词	利率期限结构瞬时远期利率曲线 B样条序列二次规划
ISSN号	1007-1660
英文摘要	瞬时远期利率曲线是利率期限结构的重要表现形式.本文介绍了如何应用B样条方法及序列二次规划算法,根据市场利率产品的报价,快速准确地拟合出远期利率曲线.不同于常用的Bootstrapping方法,我们的方法所产生的曲线满足利率期限结构所要求具有的光滑性.最后作为一个实际应用,本文使用欧元市场数据说明了我们方法的具体应用.
URL标识	查看原文
语种	中文
内容类型	期刊论文
源URL	[http://10.2.47.112/handle/2XS4QKH4/21560]
专题	上海财经大学
作者单位	上海财经大学经济学院
推荐引用方式 GB/T 7714	刘永刚. 利率期限结构的B-样条校准法[J]. 经济数学,2009(2009年01期):27-35.
APA	刘永刚.(2009).利率期限结构的B-样条校准法.经济数学(2009年01期),27-35.
MLA	刘永刚."利率期限结构的B-样条校准法".经济数学 .2009年01期(2009):27-35.