股票操纵行为市场表现及其判别研究 | |
陆蓉; 陈小琳 | |
刊名 | 证券市场导报
![]() |
2009-04-10 | |
期号 | 2009年04期页码:65-72 |
关键词 | 股票市场操纵 操纵行为 市场监管 上市公司 |
ISSN号 | 1005-1589 |
英文摘要 | 本文整理了被查处的44只股票市场操纵案例,对被操纵股票的市场表现进行了分析。研究发现,被操纵股票在操纵期间确实存在低Beta系数现象,且有较高的收益率和人均市值;而在换手率、成交量、波动率和成交金额方面,操纵期间与操纵前后有一定的差异。本文运用DataMining方法,分别构建了Logistic回归、决策树和神经网络三个判别模型,根据测试集测试的结果,神经网络模型的效果最好,决策树模型次之,Logistic回归的效果居后。 |
URL标识 | 查看原文 |
语种 | 中文 |
内容类型 | 期刊论文 |
源URL | [http://10.2.47.112/handle/2XS4QKH4/21380] ![]() |
专题 | 上海财经大学 |
作者单位 | 上海财经大学金融学院 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 陆蓉,陈小琳. 股票操纵行为市场表现及其判别研究[J]. 证券市场导报,2009(2009年04期):65-72. |
APA | 陆蓉,&陈小琳.(2009).股票操纵行为市场表现及其判别研究.证券市场导报(2009年04期),65-72. |
MLA | 陆蓉,et al."股票操纵行为市场表现及其判别研究".证券市场导报 .2009年04期(2009):65-72. |
个性服务 |
查看访问统计 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论