股票市场重大融资行为对上海银行间同业拆放利率的影响

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	股票市场重大融资行为对上海银行间同业拆放利率的影响
	戴国强; 李良松
刊名	证券市场导报
	2009-07-10
期号	2009年07期页码:51-56
关键词	股票市场融资货币政策上海银行间同业拆放利率货币市场利率
ISSN号	1005-1589
英文摘要	上海银行间同业拆放利率经过两年多的发展,期限在1个月以下的利率基本上达到了弱式有效市场水平,其中隔夜利率的市场性最好。实证检验表明,股票市场重大融资行为,如大规模的新股首次公开发行会显著地影响这些利率,尤其是SHIBOR1周利率和2周利率。但是SHIBOR隔夜利率受到的影响最小,因此它的抗干扰性最好。
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语种	中文
内容类型	期刊论文
源URL	[http://10.2.47.112/handle/2XS4QKH4/21064]
专题	上海财经大学
作者单位	上海财经大学金融学院
推荐引用方式 GB/T 7714	戴国强,李良松. 股票市场重大融资行为对上海银行间同业拆放利率的影响[J]. 证券市场导报,2009(2009年07期):51-56.
APA	戴国强,&李良松.(2009).股票市场重大融资行为对上海银行间同业拆放利率的影响.证券市场导报(2009年07期),51-56.
MLA	戴国强,et al."股票市场重大融资行为对上海银行间同业拆放利率的影响".证券市场导报 .2009年07期(2009):51-56.